استراتيجيات تداول الطاقة بدف

تعريف تجارة الطاقة وتعريفها تعريف وتعريف تجارة الطاقة عدد صناديق التحوط باستراتيجيات تداول الطاقة الزوجية سنويا وفقا لمجلة فوربس وهي الآن جزء مهم من العديد من الخلطات التجارية الشاملة. تعد شركة نيويورك ميركانتيل إكسهانج، التي تعد 130 عاما، أكبر بورصة في العالم لعقود السلع الآجلة لمنتجات الطاقة. تجارة الطاقة كان النفط يهيمن دائما على الشركات الناضجة إكسون وموبل و بب و أموكو و شل و شيفرون و تكساكو و توتال و إلف الذين ينخرطون في التداول كخدمة مساعدة لأعمالهم الأساسية، وبالتالي فإن هدفهم هو في كثير من الأحيان لتحقيق الاستقرار الخارجي وعدم الاستقرار في أعمالهم. ومع ذلك، لا يزال التجار قادرين على الاستفادة من كل من الاتجاهات وتقلب التقلبات في أسواق الطاقة لأنها تفهم الأسواق نفسها. وتميل معظم تجارة الغاز الطبيعي إلى أن تتركز في بعض البلدان ومجتمع أصغر من الكيانات التجارية من النفط، وقد نما قطاع الطاقة هذا بشعبية كبيرة مع التجار الفرديين. إستراتيجية تداول الطاقة يتم تداول الطاقة بشكل أسرع وأسرع في الأسواق الأكثر تقلبا من غيرها من أشكال التداول. وبالإضافة إلى ذلك، كل مدير تداول من ذوي الخبرة يعرف أن، ترك إلى أجهزتهم الخاصة، فإن معظم التجار في الواقع تفقد المال. وجود نظام تداول الطاقة أو برامج تداول الطاقة في مكان مهم في هذا السوق. ولا تزال حدود تجارة الطاقة عند النقطة التي تتقارب فيها أسواق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والنفط والكهرباء. وأصبحت تجارة النفط والغاز الآن شركات ناضجة. وتبقى تجارة الغاز الطبيعي المسال والكهرباء جديدة وتحديا وتبقى جذابة لتجار الطاقة. المؤشرات والمؤشرات الرئيسية للطاقة وفقا لنيمكس، عقود العقود الآجلة للطاقة متاحة للتداول لعدة أشهر في المستقبل. ومن الناحية العملية، فإن عقود العقود الأكثر تداولا وتقلبا هي الأشهر التي تنتهي في غضون بضعة أشهر من انتهاء العقود. ومع اقتراب تاريخ انتهاء العقود الآجلة للطاقة، فإن حجم التداول يتزايد في كثير من الأحيان لأن النشاط في سوق العقود الآجلة يشبه النشاط في الأسواق النقدية للسلع الأساسية. نصيحة تجارة الطاقة ما هي أفضل طريقة لكسب المال في سوق الطاقة بعض التجار ترغب في تتبع أساسيات السوق. هل الطقس حار جدا أو باردا جدا هل هناك تقارير عن نقص أو فائض في الإنتاج هل المبيعات سريعة أو راكدة مثل هذه التطورات في الأسواق الأساسية غالبا ما تكون مؤشرات لكيفية تحرك الأسعار في مستقبل سوق الطاقات. ويدرس المتداولون الآخرون الأسباب التقنية لتحركات الأسعار باستخدام برامج الحاسوب وفحص الرسوم البيانية لأداء الأسواق للحصول على أدلة حول ما إذا كان من المتوقع أن يستمر اتجاه الشراء أو البيع أو أن يعود إلى العكس. في كلتا الحالتين، وجود الأداة المناسبة لهذا المنصب أمر بالغ الأهمية. ويمكن استخدام برامج تداول الطاقة لزيادة النهج القائم عن طريق توفير منظور مشترك بين الأسواق. مفتاح نظام التداول في سوق الطاقة هو إمكانية التنبؤ بالمتوسطات المتحركة. واحدة من أفضل برامج سوق تجارة الطاقة البرمجيات هي برامج التداول فانتاجيبوانت من شأنها أن تساعد في معرفة ما من المرجح أن يحدث في سوق الطاقة قبل التجار الآخرين (باستخدام تحليل واحد فقط في السوق) الصيد الرياح منه. منتجات الطاقة المشتركة: كتيب تجارة الطاقة تزدهر في سوق تداول الطاقة المزدهر اليوم تحتاج إلى معرفة متطورة بأحدث استراتيجيات تداول الطاقة، مدعومة بالاختبارات الصارمة والتطبيق العملي فريدة من نوعها في نهجها العملي، كتيب تجارة الطاقة هو دليلك النهائي. فإنه يوفر نظرة ثاقبة في أحدث الاستراتيجيات لتجارة الطاقة 8212all حاول واختبارها في الحفاظ على ميزة تنافسية 8212Lustrated مع ما يصل إلى لحظة دراسات حالة من قطاع الطاقة. ويأخذك الدليل من خالل الجوانب الرئيسية لتداول الطاقة، من االستراتيجيات التشغيلية والطرق الرياضية إلى التقنيات العملية، مع تقديم المشورة بشأن هيكلة نشاطك التجاري في مجال الطاقة لتحقيق النجاح األمثل في سوق الطاقة. نهج فريد من نوعه للسوق متكاملة من قبل المؤلفين الذين يجمعون بين النظرية الأكاديمية مع الخبرة المهنية والعملية الواسعة توجيهات بشأن أنواع استراتيجيات وأدوات تداول الطاقة وكيفية استخدامها ارتفاع الأسعار والأسواق العالمية المتزايدة التعقيد قد خلق انفجار في الحاجة إلى تقنية قوية والمعرفة في مجال تجارة الطاقة، والمشتقات، وإدارة المخاطر. دليل تجارة الطاقة هو قراءة أساسية لجميع المهنيين في تجارة الطاقة وتجار الطاقة ومديري المخاطر، وفي الواقع أي شخص الذي سأل من أي وقت مضى: ما هو تداول الطاقة قائمة الأشكال الحادي عشر قائمة الجداول الخامس عشر 1 أسواق الطاقة كأسواق فعالة 1 1.1 فرضية السوق 8216 كفاءة 8217 1 1.1.1 الآثار التجارية 2 1.1.2 الآثار الإعلامية والرياضية 3 1.2 الإطار الرياضي 3 1.2.1 مجموعة المعلومات: s - algebras 3 1.2.2 التوقعات المشروطة 5 1.3 فرضية مارتينغال 7 1.3.1 فرضية المشي العشوائي 8 1.3.2 التتابع والعكس، كاولز جونز اختبار: 1.3.3 التباين الفحوصات النسبية 11 1.4 انتهاكات إدارة الصحة العقلية والتمويل السلوكي 13 1.5 معلومات عدم التماثل والإسراع في العمليات 15 1.6 البنية الغريبة وطبيعة سلع الطاقة 1.7 إهوم في أسواق السلع الطاقة : بعض الأدلة من البيانات 19 1.7.1 فرضية السوق الفعالة: اختبار الإرجاع اليومي 26 1.8 التبعية وحجم التداول وكفاءة السوق الفرضية 27 1.9 التبعية والمواعيد الزمنية العشوائية 28 2 التجارة المباشرة 33 2.1 التعاريف والسمات الرئيسية 33 2.2 منتجات السوق للاتجاه الموجه 33 2.3 تحديد اتجاه السعر 37 2.3.1 نماذج التداول الأساسية 37 2.3.2 نماذج التجارة الإحصائية 42 2.3.3 نماذج التداول الفنية 49 2.3.4 دراسات الحالة 51 2.4 أساليب تخصيص الأصول الاستراتيجية 57 2.4.1 نماذج تخصيص الأصول التقليدية 57 2.4.2 نموذج تخصيص الأصول لفترة واحدة 58 2.4.3 مشاكل تخصيص الأصول في الفترة الزمنية المؤقتة 2.4 2.4.4 أساليب الحل 8211 البرمجة الديناميكية 62 2.4 .5 توزيع الأصول مع قيود رأس المال 76 3 انتشار التجارة 81 3.1 تعريف الانتشار وتحديد الهوية 82 3.2 عدم الترابط والتكامل المشترك 84 3.3 التحليل التجريبي لاستراتيجيات تجارة انتشار الطاقة 89 3.4 التحليل التجريبي لفوارق الطاقة وانتشار التجارة 3.4.1 السلع المتقاطعة انتشار التجارة (سبارك سبرياد) 92 3.4.2 فروق الوقت على برنت 95 3.4.3 انتشار الموقع: إيطاليا مقابل ألمانيا 96 3.5 الجمع بين الاتجاه واستراتيجيات التداول المنتشرة 98 4 الخيارات والمشتقات غير الخطية 101 4.1 جوهر عدم الخطية 101 1.4.1 العوامل التي تؤثر على قيمة الخيار 103 4.1.2 تجار الخيارات 104 4.1.3 خيارات الطاقة الأسواق 105 4.2 الخيارات الغريبة 105 4.3 توليفات 109 4.4 حدود القيمة وعلاقة التكافؤ 112 4.5 الأساسيات على الخيار التسعير 115 4.6 الإغريق 119 4.6.1 دلتا ودلتا التحوط 120 4.7 ضبط إطار التحوط الديناميكي المستمر الوقت 122 4.7.1 التحركات المنفصلة والمتطرفة للسوق 122 4.7.2 غاما أند شادو غاما 123 4.7.3 الحركات السطحية فيغا والتذبذب 124 4.7.4 ثيتا واليونانية 8217 أهمية لمتداولي الخيارات الغريبة 125 4.7.5 العقود الآجلة والعقود الآجلة للتحوط من المخاطر: منظم 4.8 دراسة حالة 126 5 المنتجات المنظمة على الطاقة 131 5.1 المنتجات المهيكلة على الطاقة : التصنيف الرئيسي 131 5.2 المنتجات المهيكلة بالتجزئة 133 5-2-1 العقود الآجلة المحسوبة 133 5-2-2 عقود المتطلبات الكاملة 134 5،3 المنتجات الهيكلية بالجملة 135 5،3،1 مسائل التسعير العام على الهيكل المنتجات 135 5.3.2 محطات الطاقة الافتراضية: تقنيات البنية والتسعير 140 5.3.3 مصفاة افتراضية: تقنيات البنية والتسعير 142 5.3.4 تخزين الغاز الافتراضي: تقنيات البنية والتسعير 144 5.3.5 هيكل عقود التأرجح والمكياج البند 146 5.4 التحوط في الأسواق غير المكتملة 149 5.5 دراسة حالة: المنتجات المهيكلة 152 5.5.1 محطات الطاقة الافتراضية 152 5.5.2 التأرجح على الغاز 155 5.5.3 مصفاة افتراضية 158 6 استراتيجيات التصنيف وتقنيات تخصيص رأس المال 163 1.6 تعريف القياس والعوامل الأساسية 163 6.2 اإلتجاهات االقتصادية الكلية: الفهم والتحليل 164 2.6.1 نظرية دورة األعمال الكينزية 166 6.2.2 نظرية دورة األعمال الحقيقية 167 6.2.3 نظرية دورة األعمال النمساوية 168 6.2.4 نظرية دورة األعمال القائمة على المخاطر 170 6.3 قضايا األعمال التجارية 172 172 6.3. 1 هيكلة الكتاب 173 6.3.2 السوق الداخلية 175 6.4 مبادئ إدارة رأس المال 177 6.4.1 رأس المال االقتصادي التعريف والتخصيص األولي 177 6.4.2 قياس المخاطر والتكامل مقاربة آفاق الطاقة 6.4.3 تقييم الأداء 188 6.4.4 ديناميات تخصيص رأس المال (إعادة توزيع رأس المال ستيفانو فيورنساني خبير معترف به في إدارة مخاطر أمبير ترادينغ أمبير. أكمل حياته المهنية في شركات الطاقة الأوروبية الكبرى والمؤسسات المالية. وقد نشر العديد من المقالات العلمية والتجارية وثلاثة كتب عن أساليب متقدمة في مجال تمويل الطاقة، ومحاضرات في الماجستير والدراسات العليا في مختلف الجامعات الأوروبية. ستيفانو هو مؤسس ومدير شركة أليف، وهي شركة استشارية متخصصة في مجال تجارة الطاقة، وتحسين المحفظة وإدارة المخاطر. وهو حاصل على درجة في العلوم الاقتصادية من جامعة فلورنسا، ودرجة الماجستير في العلوم في الاقتصاد المالي من جامعة ويلز في كارديف، ودكتوراه في التمويل الرياضي من جامعة بريشيا (160). إنريكو إدولي هو محلل كمي وطالب دكتوراه . بدأ حياته المهنية في عام 2009 مع التركيز على أسواق الطاقة. إنريكو حاصل على شهادة في الرياضيات من جامعة بادوا و يكتب أطروحة دكتوراه في نفس الكلية مع التركيز على الموضوعات الكمية المتعلقة بأسواق الطاقة. تعمل سامويل رافيلي حاليا في قسم هيكلة المنشأ لشركة إيون إنيرجي ترادينغ (ألمانيا). سابقا، كان يعمل تاجر منظم ل إغل (إيطاليا). سامويل حاصل على درجة الماجستير في العلوم في التمويل الكمي من جامعة بوكوني في ميلانو. تجارة النفط الخام النفط الخام هو منتج طبيعي يحدث عادة في إنتاج الطاقة وتصنيعها. وعادة ما يتم شراؤها بقصد تنقيحها إلى الاستخدامات اليومية مثل الديزل والبنزين وزيت التدفئة ووقود الطائرات والبلاستيك ومستحضرات التجميل والأدوية والأسمدة. وعلى هذا النحو فإن سعره له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. يتم تداولها بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم. تعلم التجارة النفط - ندوات مجانية، الكتب الإلكترونية والتدريب 1: 1 في الأسواق سعر النفط هو عامل اقتصادي عالمي حاسم، مما يعني أن التداول يتأثر الشواغل السياسية والتجارية. وبشكل عام، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى تقويض النمو الاقتصادي حيث أن ذلك يزيد من نفقات السفر والشحن، مما يزيد من الضغوط التضخمية. وإذا ظل سعر النفط مرتفعا على مدى فترة طويلة، فإن تكلفة المنتجات النهائية مثل البلاستيك والأسمدة تتأثر أيضا. أفضل منصات تداول وسطاء النفط ما يعنيه هذا، من وجهة نظر المتداولين، أنه عندما يكون سعر النفط مرتفعا ويظل مرتفعا لبعض الوقت، يتخذ منتجو النفط خطوات لتقليل السعر. وتوافق مجموعات مثل منظمة الدول المصدرة للبترول أو أوبك على تباطؤ الإنتاج، ويقلل المستوردون من المشتريات. لذلك التاجر لديه لمشاهدة لمرات عندما ارتفاع سعر النفط يضرب المقاومة، وقراءة الأخبار بعناية لمعرفة متى تذهب قصيرة. غير أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة ليس عاملا إيجابيا لا لبس فيه بالنسبة للاقتصاد العالمي. وعندما يظل سعر النفط منخفضا لفترة طويلة جدا، فإن الشركات التي تستكشف النفط وتحفره لا تستطيع رفع رأس المال الذي تحتاجه لإيجاد وإنتاج ما يكفي منه. ولأن توفير إمدادات كافية من النفط أمر ضروري للأمن الاقتصادي لنا جميعا، فمن الأهمية بمكان أن تتمكن هذه الشركات من مواصلة عملها. لذلك، ما يحدث، عندما يبقى السعر منخفضا لفترة طويلة، هو أن المستوردين يزيدون المشتريات والمجموعات مثل الأوبك تقلل الإنتاج الذي لا يهمون لبيع بأسعار منخفضة على أي حال. مرة أخرى، التاجر لديه لمشاهدة لهذه اللحظات من الطابق الدعم، والتصرف وفقا لذلك. ولكن هناك أحداث أخرى يجب مراعاتها عند تداول النفط. إن انعدام الأمن الجيوسياسي غالبا ما يكون له تأثير مباشر على سعر السلعة. الحرب، أو التهديد بالنزاع، ستدفع ثمن النفط. وبالمثل، إذا كان هناك عدم استقرار سياسي يؤثر على منتج هام للنفط ويحدث الكثير، مثل العديد من البلدان النامية في الانتخابات أو غيرها من التغييرات السياسية في هذه البلدان يمكن أن ترفع الأسعار أيضا. كما يجب على المتداول أن يكون على بينة من التأثير المزعزع للاستقرار الذي كان لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على سعر النفط العالمي. ولا تزال الصناعة تحاول التكيف مع التغيرات الهائلة التي يفرضها هذا الاتجاه عليها. كيف يتم تداول النفط في الواقع العقود الآجلة للنفط الخام هي عقود موحدة ومتداولة في البورصة يوافق فيها المشتري على تسليم البضائع من البائع وكمية معينة من النفط الخام (على سبيل المثال 1000 برميل) بسعر محدد سلفا في تاريخ التسليم في المستقبل . منصات الفوركس توفر الآن طرقا لتداولها في العقود الآجلة للنفط، دون أن تضطر فعلا إلى تداول العقود الآجلة نفسها، وبالتالي تجنب ضرورة تسليم النفط في نهاية المطاف وهو ما يصاحب ذلك من تجارة العقود الآجلة. وتمشيا مع المعيار العالمي، هناك تصنيفين رئيسيين من النفط الخام، ومنصات مختلفة التجارة لكل منهما. يشار إلى النفط الأمريكي باسم غرب تكساس الوسيط (وتي)، والنفط في المملكة المتحدة. ودعا برنت مزيج النفط. ويعتبر خام غرب تكساس الوسيط خفيفا مع محتوى منخفض من الكبريت، ويستخدم عادة في الولايات المتحدة. وكثافة الضوء إلى جانب الشوائب أقل يجعل النفط الخام النفط الخام الحلو، وهذا يعني أن لديها كثافة منخفضة، وأكثر اقتصادا لتنقية والنقل. عادة لإثبات قيمتها، فإنه يتداول أعلى عند الدولار أو اثنين إلى برنت. مزيج برنت على الرغم من أن ليس على ضوء خام غرب تكساس الوسيط هو النفط الخام ويحتوي على ما يقرب من 0.37 الكبريت. يجري تكريره في شمال غرب أوروبا، يتم استخدامه في إنتاج البنزين والمقطرات المتوسطة. ومن الممكن تداول كل من هذه الزيوت الخام على منصات الفوركس المختلفة. قد يكون تداول النفط الخام على منصة الفوركس مختلفا بعض الشيء عن التداول في السلع الأخرى. بعض منصات التداول ببساطة العقود مقابل الفروقات في النفط، وبعد ذلك يمكنك تداول العقد تماما كما تفعل زوج العملات. وعادة ما يتم تداول النفط مقابل الدولار، حيث يتم تسعير العقود الآجلة للنفط دائما بالدولار. سوف تجد، على منصة الفوركس الخاص بك، زوج التداول مثل أويلوسد أو في بعض الأحيان كلدوسد. يمكنك الذهاب لفترة طويلة أو قصيرة على هذا الزوج، تماما كما تفعل أزواج أخرى. ما الذي يجعل تداول النفط الخام يختلف بعض الشيء عن غيرها من الأزواج هو أن السوق محدودة بمرور الوقت على بعض المنصات. وتتراوح ساعات تداول النفط بين الساعة 02:00 و 21:00 بتوقيت لندن على بعض المنصات، حيث توفر هذه المنصات إمكانية الوصول إلى عقود محددة من المشترين وليس لعقود الفروقات. وبالمثل، تستخدم بعض المنصات عقود النفط التي لها تواريخ انتهاء الصلاحية، وينبغي أن يكون التاجر على علم بأن الاحتفاظ بها لفترة طويلة جدا سوف يؤدي إلى تحويلها إلى سعر العقد الجديد. على سبيل المثال، في وقت الانتهاء من الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش كان سعر إغلاق العقد القديم عند 35.50 دولار للبرميل، ويتم تداول سعر العقد الجديد عند US40.50. عند انتهاء الصلاحية، سيتم إغلاق الصفقة القديمة تلقائيا عند US35.50. أي أرباح أو خسائر سوف تنعكس في الهامش وبالتالي في الرصيد الحر. عليك أن تعطي تعليمات خاصة للتاجر، وبالتالي فإن تاجر فتح صفقة جديدة بسعر 40.50 (سعر العقد الجديد في 12:00 بتوقيت جرينتش)، ووضع مبلغ يساوي الهامش المتبقي على القديم صفقة، إلا إذا قمت بتقديم تعليمات أخرى. لذلك فمن المهم جدا، عند تداول النفط على منصة الفوركس الخاص بك، ليكون على بينة من أي قيود أو قيود الوقت التي قد تنطبق. ولكن من الواضح أن القدرة على الحصول على سهولة الوصول إلى هذا السوق العالمي الخيالي والسريع الحركة هي فرصة رائعة للتجار.