فهم استراتيجيات التداول

فهم استراتيجيات التداول الثنائية يتطلب تداول الخيارات الثنائية استخدام استراتيجيات للبدء. بنفس الطريقة التي تستخدم بها استراتيجية التداول مع سوق الأسهم، لذلك هو مع الخيارات الثنائية. نقطة استخدام الاستراتيجيات هي الحصول على ميزة تنافسية في السوق. عندما يتحدث المستثمرون عن استراتيجيات التداول الثنائية، هم يتحدثون أساسا عن التحليل الأساسي والتحليل الفني. وتستخدم استراتيجيات مختلفة أخرى في جميع أنحاء، بما في ذلك استراتيجية مارتينغال، البولنجر باند و ماسد، استراتيجية سترادل، واستراتيجية التحوط، واستراتيجية الخيارات الثنائية العكسية، 60 استراتيجيات التداول الثانية، نظام التداول الفتوة، وأكثر من ذلك. عند تداول الخيارات الثنائية، يمكنك أن تتوقع في الأرباح المال من 70 إلى 90، أو أكثر. هناك 4 فئات الأصول العامة للتجارة، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات. وبما أن أوقات انتهاء الصلاحية تتراوح من 60 ثانية إلى عدة أسابيع في المدة، يمكنك توليد أرباح في وقت مزدوج سريع. قبل البدء في تداول الخيارات الثنائية، من المهم البقاء على اطلاع على آثار استراتيجية وإدارة المخاطر. البقاء في حلقة كما يتعلق التحديثات الأخبار المالية مهم مع تداول الخيارات الثنائية أيضا. لحسن الحظ، الخيارات الثنائية (الخيارات الرقمية) إما الانتهاء في المال أو من المال. يجب أن يكون مفهوما أن بعض السماسرة سوف يقدمون نقودا نقدية على الصفقات الخاسرة، ولكن هذا عادة ما يقتصر على 10 من المبلغ التجاري. كيفية تداول الخيارات الثنائية مع التحليل الأساسي التجار الذين لديهم اهتمام كبير في الاقتصاد من الخيارات الثنائية عدد الطحن سيتم استخلاصها على الفور إلى التحليل الأساسي. تعتمد طريقة التداول هذه على أساسيات السوق لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية. وخالل األزمة العالمية لعام 2008، تم تنقيح األسواق بشكل حاد، كما دعم التحليل األساسي في ذلك الوقت مراجعة هبوطية. ولكن التحليل الأساسي لا يقتصر على تحركات السوق الرئيسية أو الأحداث التي تشمل أيضا البيانات اليومية مثل معدلات التضخم، ومعدلات البطالة، والرواتب غير الزراعية، وأسعار الفائدة، وآخرون. وتتاح هذه المعلومات من خلال التقويمات الاقتصادية في وسطاء الخيارات الثنائية العليا وغيرها من المواقع ذات السمعة الطيبة. كيفية تداول الخيارات الثنائية مع التحليل الفني التجار الذين يتمتعون باستخدام الرسوم البيانية سوف تجد التحليل الفني كثيرا لرضاهم. ومن خلال دراسة أسعار صرف الرسوم البيانية وأدوات التحليل الفني الأخرى (الرسوم البيانية الشمعدانية والمعلومات الرقمية)، يحاول المتداولون قياس الاتجاه المستقبلي لحركة أسعار الأصول. تستند نظرية تحليل الرسم البياني إلى فكرة أن أنماط التجارة السابقة بصمة في السوق. ونتيجة لذلك، فإن السوق يميل إلى تذكر ما حدث سابقا. من خلال تحليل دقيق للسلوك الماضي من الأسواق فمن الممكن لجعل التنبؤات المتعلمة بشأن الاحتمالات المستقبلية في السوق. وهذا مفيد بشكل خاص من حيث صلته بأسعار الصرف في أزواج العملات وحركات أسعار الأسهم والمؤشرات والسلع. وتوجد مؤشرات فنية مختلفة للمساعدة في تحديد الاتجاهات والأنماط إزاء سلوك السوق. جعل استراتيجيات التداول الثنائية العمل بالنسبة لك تصبح قصة نجاح مع تداول الخيارات الثنائية لا يعني الفذ. وهو يتطلب العمل الجاد والبصيرة والعناية الواجبة. حتى مع أفضل الأفكار المتاحة، ليس هناك طريقة متأكد النار إلى النجاح في تداول الخيارات الثنائية. بالنسبة للمبتدئين، واحدة من أفضل استراتيجيات التداول الثنائية هي تجارة الأصول التي تفهم. ويمكن أن يتراوح هذا من أزواج العملات مثل أوسد، غبوسد إلى المؤشرات والأسهم والسلع. الحد من المخاطر لا يشمل استثمار كل شيء في تجارة واحدة، أو حفنة من الصفقات، وعدم استثمار الكثير من رأس المال. القاعدة الذهبية لاستراتيجيات التداول الثنائية هي الحد من التعرض الإجمالي ل 5 من رأس المال الخاص بك. بالنسبة للحساب التجاري البالغ 2،000، يجب أن يكون الحد الأقصى للتداول في أي مركز واحد مقيدا ب 100. كما أنه من غير المناسب وضع الصفقات على أصول متعددة لن تكون كلها في المال إلا إذا تحركت في نفس الاتجاه. كال أمب بوت أوبتيونس نجاح التجار لديهم عقلية الفوز. الجانب النفسي للتجارة يتطلب أن يفهم التجار كيفية التجارة وكيفية عدم التداول. فمن فولهاردي لمطاردة الخسائر في تداول الخيارات الثنائية ويجعل من المعقول القليل من الاستثمار في استثمار أكثر من 5 من رأس المال الخاص بك على أي تجارة الفردية. هذه القواعد موجودة لحماية رأس المال ورفاهك بشكل عام. غياب العاطفة في نظام التداول اليومي يبشر بالخير لنجاحك على المدى الطويل. إن إلحاح محاولة إجبار نتيجة الفوز لا يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر. في جميع الحالات، والقواعد الذهبية لتداول الخيارات الثنائية واضحة: استخدام التحليل الأساسي والتحليل الفني لأفضل قدرتك. على الرغم من التحليل، فإن أساسيات تداول الخيارات الثنائية بسيطة: ضع خيار الشراء إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض ​​عن سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية أو خيار الاتصال إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع فوق سعر الإضراب عند وقت انتهاء الصلاحية. تحذیر المخاطر: إن تداول الخیارات الثنائیة یعتبر مضاربا للغایة، ویحمل مستوى من المخاطرة ولا یکون مناسبا لجمیع المستثمرین. قد تتحمل خسارة كل رأس المال المستثمر الخاص بك، وبالتالي، يجب أن لا تكهنات مع رأس المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة تداول الخيارات الثنائية. الرجاء انقر هنا لقراءة تحذير المخاطر الكامل. لماذا بانك دي بيناري مع عوائد تغيير اللعبة ومتوسط ​​العائد على الاستثمار لأكثر من 80، تداول الخيارات الثنائية مع بانك دي ثنائي هو طريقة واحدة لفهم الأحداث التي تؤثر على الأسواق العالمية في الاستثمارات المربحة المحتملة. بانك دي بيناريس مبتكرة، وسهلة الاستخدام منصات التداول توفر مجموعة واسعة من الميزات الفريدة والملكية التي تجعل من السهل على المستثمرين من ذوي الخبرة والمبتدئين على حد سواء لجعل إدارة المخاطر وجعل الصفقات على علم وفي الوقت المناسب. مع أكثر من 200 من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك أزواج العملات والأسهم والمؤشرات والسلع، 247 وقت التشغيل، والقدرة على صقل كل التفاصيل من كل التجارة، والخيارات الثنائية أخذ العالم المالي عن طريق العاصفة وتحل محل بسرعة الطرق التقليدية للاستثمار. التنظيم: بانك دي بيناري هي شركة خدمات مالية مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (سيسيك) بموجب ترخيص رقم. 18813 وهي مسجلة لدى السلطات التنظيمية العالمية بما في ذلك فكا، فسب وغيرها من هيئات الترخيص المالية إيا. للحصول على معلومات محددة بشأن تنظيم بانك دي بيناري، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام الخاصة بنا. بانك دي بيناري يقع في مركز كانيكا الدولي للأعمال، مكتب 401، 4 بروفيتي إلياس، جيرماسوجيا، 4046 ليماسول، قبرص. الولايات المتحدة الأمريكية إشعار التنظيم: شركات الخيارات الثنائية (بما في ذلك بانك دي ثنائي) لا ينظم داخل الولايات المتحدة. ولا تخضع هذه الشركات للإشراف أو الارتباط أو الارتباط بأي من الهيئات التنظيمية مثل لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) أو الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا) أو لجنة الأوراق المالية والبورصات أو هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا). يرجى ملاحظة أن أي أسيتيتي التداول غير المنظم من قبل المواطنين في الولايات المتحدة يعتبر غير قانوني. بانك دي بيناري لا يقبل العملاء الموجودين داخل الولايات المتحدة أو يحملون الجنسية الأمريكية. الكشف عن مخاطر الموقع: بانك دي بيناري لا تقبل أي مسؤولية عن فقدان أو ضرر نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع وهذا يشمل المواد التعليمية، ونقلت الأسعار والرسوم البيانية، والتحليل. يرجى أن تكون على بينة من المخاطر المرتبطة بتداول الأسواق المالية أبدا استثمار المزيد من المال مما يمكن أن خطر الخسارة. المخاطر التي ينطوي عليها تداول الخيارات الثنائية قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. لا تتحمل بانك دي بيناري المسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تواجهها نتيجة استخدام البيانات المستضافة على هذا الموقع. لا يتم توفير البيانات والاقتباسات الواردة في هذا الموقع من قبل البورصات ويمكنك الرجوع إلى سياسة تنفيذ الأوامر والبنود والشروط لمزيد من التفاصيل. قد تختلف الأسعار عن أسعار الصرف وقد لا تكون دقيقة لأسعار التداول في الوقت الحقيقي. الكشف عن الملكية: ويملك موقع eu. bancdebinary وتديرها بانك دي بيناري المحدودة قبرص. 2016 بانك دي ثنائي تداول يوروبداي استراتيجيات للمبتدئين يوم التداول هو فعل شراء وبيع الأسهم في نفس اليوم. يسعى التجار اليوم لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من كميات كبيرة من رأس المال للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في الأسهم عالية السيولة أو المؤشرات. يوم التداول يمكن أن تكون لعبة خطيرة للتجار الذين هم الجدد في ذلك أو الذين لا تلتزم طريقة مدروسة جيدا. دعونا نلقي نظرة على بعض استراتيجيات التداول اليوم الشائعة التي يمكن استخدامها من قبل تجار التجزئة. (لمزيد من المعلومات، انظر: البرنامج التعليمي: مقدمة للتحليل الفني.) استراتيجيات الدخول بعض الأوراق المالية هي المرشحين المثالي للتداول اليوم. تاجر اليوم نموذجي يبحث عن شيئين في ستوكليديتي والتقلب. السيولة تسمح لك بالدخول والخروج من الأسهم بسعر جيد (أي فروق أسعار ضيقة، أو الفرق بين عرض السعر وسعر الطلب من الأسهم، وانخفاض الانزلاق، أو الفرق بين السعر المتوقع من التجارة والسعر الفعلي أ تداول الأسهم في). التقلب هو مجرد مقياس للنطاق اليومي المتوقع رانجيث الذي يعمل فيه المتداول اليومي. المزيد من التقلب يعني زيادة الربح أو الخسارة. (لمزيد من المعلومات، انظر التداول اليومي: مقدمة أو تجول الفوركس: صرف العملات الأجنبية.) بمجرد أن تعرف ما هي أنواع الأسهم التي تبحث عنها، تحتاج إلى معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول المحتملة. هناك ثلاث أدوات يمكنك استخدامها للقيام بذلك: الرسوم البيانية شمعدان التداول اليومي. الشموع توفر تحليل الخام من العمل السعر. المستوى الثاني كوتسين. المستوى الثاني و إن تقديم نظرة على أوامر حال حدوثها. خدمة الأخبار في الوقت الحقيقي. أخبار يتحرك الأسهم مثل هذه الخدمات اقول لكم عندما يخرج الخبر. وبالنظر إلى الرسوم البيانية شمعدان خلال اليوم، وتركز جيدا على هذه العوامل: هناك العديد من الاجهزة شمعدان التي يمكننا أن نبحث عن لإيجاد نقطة دخول. إذا استخدمت بشكل صحيح، فإن نمط عكس دوجي (أبرز باللون الأصفر في الشكل 1) هي واحدة من أكثر موثوقية منها. الشكل 1: النظر في الشمعدانات - دوجي أبرز يشير إلى انعكاس. عادة، سوف نبحث عن نمط مثل هذا مع العديد من التأكيدات: أولا، ونحن نبحث عن ارتفاع حجم. والتي سوف تبين لنا ما إذا كان التجار يدعمون السعر عند هذا المستوى. لاحظ أن هذا يمكن أن يكون إما على شمعة دوجي أو على الشموع مباشرة بعد ذلك. ثانيا، نحن نبحث عن دعم مسبق على مستوى السعر هذا. على سبيل المثال، وانخفاض السابق من يوم (لود) أو ارتفاع اليوم (هود). وأخيرا، فإننا ننظر إلى الوضع المستوى الثاني، والتي سوف تظهر لنا جميع أوامر مفتوحة وأحجام النظام. إذا اتبعنا هذه الخطوات الثلاث، يمكننا تحديد ما إذا كان الدوجي من المرجح أن ينتج تحولا فعليا، ونحن يمكن أن تتخذ موقفا إذا كانت الظروف مواتية. (لمزيد من المعلومات، انظر الفوركس تجول: أساسيات الرسم البياني (الشمعدانات).) العثور على الهدف تحديد السعر المستهدف سوف تعتمد إلى حد كبير على أسلوب التداول الخاص بك. هنا لمحة موجزة عن بعض استراتيجيات التداول اليوم المشترك: سلخ فروة الرأس هي واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية، والذي ينطوي على بيع تقريبا تقريبا بعد التجارة تصبح مربحة. هنا الهدف السعر هو واضح بعد تحقيق الربحية. ويشمل الخبو تقصير الأسهم بعد التحركات السريعة صعودا. ويستند ذلك إلى افتراض أن (1) هي مبالغة في الشراء. (2) المشترين في وقت مبكر على استعداد لبدء أخذ الأرباح و (3) المشترين الحاليين قد يكون خائفا. على الرغم من محفوفة بالمخاطر، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون مجزية للغاية. في ما يلي السعر المستهدف عند بدء المشترين في الدخول مرة أخرى. هذه الاستراتيجية تنطوي على الاستفادة من الأسهم التقلبات اليومية. ويتم ذلك من خلال محاولة شراء في أدنى من اليوم وبيع في اعلى مستوى من اليوم. هنا الهدف السعر هو ببساطة في علامة التالية من انعكاس، وذلك باستخدام نفس أنماط أعلاه. هذه الاستراتيجية عادة ما ينطوي على التداول في النشرات الإخبارية أو إيجاد تحركات قوية تتجه بدعم من حجم كبير. وهناك نوع واحد من المتداول الزخم شراء على البيانات الإخبارية وركوب الاتجاه حتى يظهر علامات الانتكاس. النوع الآخر سوف تتلاشى ارتفاع الأسعار. هنا الهدف السعر هو عندما يبدأ حجم في الانخفاض والشموع الهابطة تبدأ تظهر. يمكنك أن ترى أنه في حين أن الإدخالات في استراتيجيات التداول اليوم تعتمد عادة على نفس الأدوات المستخدمة في التداول العادي، فإن الاختلافات الرئيسية تدور حول عندما الوقت المناسب للخروج هو. في معظم الحالات، سوف ترغب في الخروج عندما يكون هناك انخفاض الفائدة في الأسهم كما هو مبين من مستوى إين والحجم. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لأنواع التداول: تجارة الزخم ومقدمة لأنواع التداول: السماسرة). تحديد وقف الخسارة عند التداول على الهامش. فأنت أكثر عرضة لحركات الأسعار الحادة من المتداولين العاديين. لذلك، باستخدام وقف الخسائر. والتي تهدف إلى الحد من الخسائر في موقف في الأمن، أمر بالغ الأهمية عند التداول اليوم. استراتيجية واحدة هي وضع وقفين الخسائر: 1. أمر وقف الخسارة المادية وضعت على مستوى السعر معين الذي يناسب تحمل المخاطر الخاصة بك. أساسا، وهذا هو الأكثر تريد أن تخسر. 2. وقف الخسارة العقلية المحددة عند النقطة التي تنتهك فيها معايير الدخول. وهذا يعني أنه إذا كان التداول يجعل بدوره غير متوقع، عليك الخروج فورا موقفكم. عادة ما يكون لدى تجار البيع بالتجزئة أيضا قاعدة أخرى: تعيين الحد الأقصى للخسارة في اليوم الذي يمكنك تحمله ماليا وعقليا على الصمود. كلما ضرب هذه النقطة، واتخاذ بقية يوم عطلة. وغالبا ما يشعر التجار عديمي الخبرة بالحاجة إلى تعويض الخسائر قبل انتهاء اليوم وينتهي بهم المطاف إلى اتخاذ مخاطر لا داعي لها نتيجة لذلك. (لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارةأنت متأكد من استخدامه.) تقييم، التغيير والتبديل أداء كثير من الناس في الحصول على التداول اليوم تتوقع أن تحقق عوائد ثلاثية الأرقام كل عام مع الحد الأدنى من الجهد. في الواقع، العديد من التجار اليوم يفقدون المال. ومع ذلك، باستخدام استراتيجية محددة جيدا التي كنت مرتاحا، يمكنك تحسين فرصك في ضرب الاحتمالات. فكيف تقيم الأداء معظم التجار اليوم يفعلون ذلك ليس كثيرا من خلال تتبع النسب المئوية للمكاسب أو الخسائر، ولكن بدلا عن مدى عن كثب تلتزم استراتيجياتها الفردية. في الواقع، هو أكثر أهمية بكثير لمتابعة الاستراتيجية الخاصة بك عن كثب من محاولة لمطاردة الأرباح. من خلال الحفاظ على هذا كما عقلية الخاص بك، وجعل لكم أسهل لتحديد أين توجد مشاكل وكيفية حلها. خط التداول اليوم هو مهارة صعبة لإتقان. ونتيجة لذلك، العديد من أولئك الذين يحاولون تفشل. ولكن التقنيات المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على إنشاء استراتيجية مربحة ومع ما يكفي من الممارسة وتقييم الأداء متسقة، يمكنك أن تحسن كثيرا من فرصك في التغلب على الصعاب. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: هل أنت الربح كتاجر اليوم) كيفية تحديد استراتيجيات التداول حسابي في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة. هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه النظم. شرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما يتعلق بالأفضلية الشخصية كما هو الحال بالنسبة لأداء الإستراتيجية وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية للاختبار وكيفية تقييم إستراتيجية التداول بشكل متعمد وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ وتنفيذ الإستراتيجية . تحديد التفضيلات الشخصية الخاصة بك للتداول من أجل أن يكون تاجر ناجح - إما من الناحية التفضيلية أو خوارزمية - من الضروري أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الصادقة. التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن الضروري أن تعرف نفسك بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها. وأود أن أقول أن أهم اعتبار في التداول هو على بينة من شخصيتك الخاصة. التداول، والتجارة الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن يتم حل عدم التدخل في الاستراتيجية عندما يتم تنفيذها. وقد يكون ذلك صعبا للغاية، خاصة في فترات الانسحاب الموسع. ومع ذلك، العديد من الاستراتيجيات التي ثبت أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال تدخل بسيط. فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سوف يتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات الاعتبار التالي هو واحد من الوقت. هل لديك وظيفة بدوام كامل هل تعمل بدوام جزئي هل تعمل من المنزل أو لديك تخفيف طويلة كل يوم هذه الأسئلة سوف تساعد على تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى. بالنسبة لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة (على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل). كما أن قيود وقتك تملي منهجية الاستراتيجية. إذا كانت إستراتيجيتك يتم تداولها بشكل متكرر وتعتمد على خلاصات الأخبار المكلفة (مثل محطة بلومبرغ) سيكون من الواضح أن تكون واقعية حول قدرتك على تشغيل هذا بنجاح أثناء وجودك في المكتب بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت أو المهارات لأتمتة استراتيجيتك، قد ترغب في النظر في استراتيجية التداول عالية التردد أكثر تقنية (هفت). إيماني هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار. تبقى بعض الاستراتيجيات تحت الرادار إلى الأبد. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية. اسأل نفسك عما إذا كنت مستعدا للقيام بذلك، لأنه يمكن أن يكون الفرق بين الربحية القوية أو الانخفاض البطيء نحو الخسائر. تحتاج أيضا إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول. الحد الأدنى المثالي المقبول عموما للاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار (حوالي 35،000 بالنسبة لنا في المملكة المتحدة). إذا كنت قد بدأت من جديد، سأبدأ بمبلغ أكبر، ربما أقرب 100،000 دولار أمريكي (حوالي 70،000). وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لاستراتيجيات متوسطة إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب. إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 دولار أمريكي، سوف تحتاج إلى تقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك. وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، بسبب أبي، لديها حساب الحد الأدنى التجزئة 10،000 دولار أمريكي. مهارة البرمجة هي عامل مهم في خلق استراتيجية التداول الآلي الخوارزمية. كونك على دراية بلغة البرمجة مثل C، جافا، C، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك. هذا له عدد من المزايا، رئيسها هو القدرة على أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية التجارية. كما يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على كومة التكنولوجيا الخاصة بك. في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا المزيد من الوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من حياتك التجارية ألغو. قد تجد أن لديك تجارة مريحة في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المكونات الأخرى. إلا أنني لا أنصح هذا، وخاصة بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية. تحتاج إلى أن تسأل نفسك ما كنت آمل تحقيقه من خلال التداول حسابي. هل ترغب في الحصول على دخل منتظم، حيث كنت تأمل في الحصول على الأرباح من حساب التداول الخاص بك، أو كنت مهتما في مكاسب رأس المال على المدى الطويل، ويمكن أن تحمل التجارة دون الحاجة إلى سحب الأموال سوف الاعتماد على الاعتماد تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك . وسيتطلب سحب أكثر انتظاما للدخل استراتیجیة تداول ذات تردد أکبر مع تقلب أقل (أي نسبة شارب أعلی). يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد تداول أكثر رصانة. وأخيرا، لا يكون خداع بفكرة أن تصبح غنية للغاية في فترة قصيرة من الزمن ألغو التداول ليس مخططا الغنية الغنية الحصول على - إذا كان أي شيء يمكن أن يكون مخطط الفقراء الفقراء. فإنه يأخذ الانضباط كبير، والبحوث، الاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي. قد يستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد أرباح متسقة. أفكار التداول باستخدام خوارزمية المصادر على الرغم من التصورات الشائعة على العكس من ذلك، فمن السهل جدا تحديد استراتيجيات التداول المربحة في المجال العام. لم تكن أبدا الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي عليه اليوم. توفر مجلات التمويل الأكاديمي وخوادم ما قبل الطباعة ومدونات التداول ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة آلاف استراتيجيات التداول التي تستند إليها أفكارك. هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مجموعة من الأفكار التجارية الجارية. من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا في تحديد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي عبر. وأهداف خط الأنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض غالبية هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي. يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح للتحيزات المعرفية تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا. ويمكن أن يكون ذلك بسيطا مثل تفضيل فئة أصول واحدة على فئة أخرى (الذهب والمعادن الثمينة الأخرى تتبادر إلى الذهن) لأنها تعتبر أكثر غرابة. يجب أن يكون هدفنا دائما إيجاد استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي. يجب أن يستند اختيار فئة األصول إلى اعتبارات أخرى، مثل القيود على رأس المال التجاري، ورسوم الوساطة، وقدرات الرافعة المالية. إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية المعمول بها. النصوص الكلاسيكية توفر مجموعة واسعة من أبسط، وأكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي. هنا هو اختيار أن أوصي لأولئك الذين هم جديدة إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة: للحصول على قائمة أطول من الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت. والمكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو منتديات التداول والمدونات التجارية. ومع ذلك، ملاحظة الحذر: العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول. على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في مساحة التداول العامة، يعتبر التحليل الفني غير فعال إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي. وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القدرة التنبؤية لها في الواقع هناك الأفراد الناجحين الاستفادة من التحليل الفني. ومع ذلك، كما نتساءل مع أدوات رياضية وإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات القائمة على تا، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو الأفكار المسبقة. وفيما يلي قائمة من بلوق التداول المحترمة محترمة والمنتديات: مرة واحدة كان لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا. وسيكون من الصعب الوصول إلى بعض المجلات الأكاديمية، دون اشتراكات عالية أو تكاليف لمرة واحدة. إذا كنت عضوا أو خريجا في الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية. خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة. والتي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران. وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا أن نكرر بنجاح، باكتست والحصول على الربحية، استعراض الأقران هو أقل أهمية بالنسبة لنا. إن الجانب السلبي الكبير للاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها غالبا ما تكون قديمة، وتتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، وتداول في فئات الأصول غير السائلة، أو لا تأخذ في الاعتبار الرسوم أو الانزلاق أو الانتشار. كما يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ استراتيجية التداول مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر وما إلى ذلك وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة في معاملة واقعية التكاليف التي تشمل العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التجارة فيها. وهنا لائحة من خوادم ما قبل الطباعة الأكثر شعبية والمجلات المالية التي يمكنك مصدر الأفكار من: ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك وهذا يتطلب عموما ( ولكن لا تقتصر على) الخبرة في واحد أو أكثر من الفئات التالية: المجهرية السوق - لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق. أي فهم ديناميات كتاب النظام من أجل توليد الربحية. وستكون للأسواق المختلفة قيود تكنولوجية مختلفة، ولوائح، ومشاركين في السوق، ومعوقات كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة. وهذه منطقة متطورة جدا وسيجد ممارسو البيع بالتجزئة صعوبة في المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق - إن صناديق الاستثمار المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشراكات الاستثمار الخاص (صناديق التحوط) ومستشاري تجارة السلع وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة واحتياطيات رأس المال الكبيرة. وهكذا يمكن استغلال بعض السلوكيات المتسقة مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء. فعلى سبيل المثال، تخضع الأموال الكبيرة للقيود المفروضة على القدرات بسبب حجمها. وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ سريع (بيع) كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب تحريك السوق. خوارزميات متطورة يمكن الاستفادة من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. ماشين ليارنينغارتيفيسيال الذكاء - أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية. وقد استخدمت كل من المصنفات (مثل نايف بايز وآخرون) ومطابقة الوظائف غير الخطية (الشبكات العصبية) وإجراءات التحسين (الخوارزميات الجينية) للتنبؤ بمسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول. إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في أسواق معينة. وهناك بالطبع مجالات كثيرة أخرى للتحقيق فيها. نناقش جيدا كيفية التوصل إلى استراتيجيات مخصصة بالتفصيل في مقال لاحق. من خلال الاستمرار في مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك للحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر. والخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل إلى أدنى حد من إهدار وقتك واسترجاع الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة. تقييم استراتيجيات التداول أول ما يمكن اعتباره أكثر وضوحا هو ما إذا كنت تفهم الاستراتيجية فعليا. هل ستكون قادرا على شرح الاستراتيجية بشكل موجز أم أنها تتطلب سلسلة من التحذيرات وقوائم معلمات لا نهاية لها بالإضافة إلى ذلك، هل لدى الإستراتيجية أساس جيد ومتين في الواقع على سبيل المثال، هل يمكنك الإشارة إلى بعض الأسباب المنطقية السلوكية أو قيود هيكل التمويل قد يتسبب في النمط (النماذج) التي تحاول استغلالها هل سيواجه هذا القيد تغييرا في النظام، مثل تعطل بيئة تنظيمي دراماتيكي هل تعتمد الاستراتيجية على قواعد إحصائية أو رياضية معقدة هل تنطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو وهي محددة لفئة الأصول التي يزعم أنها مربحة على يجب أن تكون دائما التفكير في هذه العوامل عند تقييم أساليب التداول الجديدة، وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة ل باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة. مرة واحدة كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه. هذا ليس كما نظر غامض كما يبدو الاستراتيجيات سوف تختلف اختلافا كبيرا في خصائص أدائها. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر. على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن تكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في. وبالتالي نحن بحاجة إلى وسائل عاطفية متسقة من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات . وفيما يلي قائمة بالمعايير التي أحكم فيها على استراتيجية جديدة محتملة من خلال: المنهجية - هل يعتمد الزخم على الاستراتيجية، ومتوسط ​​الاتجاه، ومحايد السوق، والاتجاه، هل تعتمد الاستراتيجية على تقنيات إحصائية متطورة (أو معقدة) لفهم وتتطلب درجة الدكتوراه في الإحصاءات لفهم هل هذه التقنيات إدخال كمية كبيرة من المعلمات، والتي قد تؤدي إلى التحيز الأمثل هل الاستراتيجية من المرجح أن تصمد أمام تغيير النظام (أي تنظيم جديد محتمل للأسواق المالية) نسبة شارب - نسبة شارب يميز بشكل روتيني نسبة المكافأة من الاستراتيجية. وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم. وبطبيعة الحال، نحتاج إلى تحديد الفترة والتردد الذي تقاس فيه هذه العوائد والتقلب (أي الانحراف المعياري). وتتطلب استراتيجية التردد الأعلى معدل أخذ عينات أكبر من الانحراف المعياري، ولكن فترة زمنية عامة أقصر للقياس، على سبيل المثال. الرافعة المالية - هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا من أجل تحقيق الربحية هل تستلزم الاستراتيجية استخدام عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات والمقايضات) من أجل تحقيق عوائد يمكن أن تكون لهذه العقود المردودة خصائص شديدة التقلب وبالتالي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى مكالمات هامشية . هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب تردد - وترتبط استراتيجية الاستراتيجية بشكل وثيق إلى كومة التكنولوجيا الخاصة بك (وبالتالي الخبرة التكنولوجية)، ونسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات. جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، تتطلب استراتيجيات التردد العالي المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ. ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون لها نسب شارب أعلى بكثير. التقلب - يرتبط التقلب بقوة بخطر اإلستراتيجية. نسبة شارب تميز هذا. وغالبا ما يؤدي التقلب األعلى لفئات األصول األساسية، إن لم يتم التحوط، إلى تقلبات أعلى في منحنى األسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب. وأنا أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلبات السلبية. قد يكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر. يجب أن تكون على علم بهذه السمات. وينلوس، متوسط ​​بروفيتلوس - استراتيجيات تختلف في وينلوس وخصائص المتوسط ​​الربح. يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات الخاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفائزة. استراتيجيات الزخم تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من الضربات الكبيرة من أجل أن تكون مربحة. تميل استراتيجيات الانحدار المتوسط ​​إلى أن يكون لها ملامح معارضة حيث المزيد من الصفقات هي الفائزين، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة جدا. الحد الأقصى للسحب - الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. ومن المعروف جيدا أن استراتيجيات الزخم تعاني من فترات السحب الموسعة (بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة المتزايد). سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب التدريجي، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح أن هذا هو العمل المعتاد للاستراتيجية. سوف تحتاج إلى تحديد ما هي نسبة السحب (وأكثر من الفترة الزمنية) التي يمكن أن تقبل قبل التوقف عن التداول الاستراتيجية الخاصة بك. هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. القدرة على السيولة - على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية (مثل الأسهم الصغيرة)، لن تضطر إلى قلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية. وتحدد القدرات قابلية الاستراتيجية لزيادة رأس المال. ويعاني العديد من صناديق التحوط األكبر حجما من مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرات مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. معلمات - بعض الاستراتيجيات (وخاصة تلك الموجودة في مجتمع التعلم الآلي) تتطلب كمية كبيرة من المعلمات. كل معلمة إضافية تتطلب استراتيجية يجعلها أكثر عرضة لتحيز التحسين (المعروف أيضا باسم منحنى المناسب). يجب أن تحاول واستهداف الاستراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك على. المعيار - تقاس جميع الاستراتيجيات تقريبا (ما لم يتم وصفها بأنها عودة مطلقة) مقابل بعض مؤشرات الأداء. وعادة ما يكون المؤشر هو مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداولها الاستراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية تتداول أسهم الأسهم الكبيرة، فإن SP500 سيكون معيارا طبيعيا لقياس استراتيجيتك ضد. سوف تسمع المصطلحات ألفا وبيتا، تطبق على استراتيجيات من هذا النوع. وسوف نناقش هذه المعاملات بعمق في المواد اللاحقة. لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية. لماذا هذا في عزلة، والعوائد في الواقع توفر لنا معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية. أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة النفوذ، والتقلب، والمعايير أو متطلبات رأس المال. وبالتالي نادرا ما يتم الحكم على الاستراتيجيات على عوائدها وحدها. ضع في اعتبارك دائما سمات المخاطر الخاصة بالاستراتيجية قبل النظر إلى العوائد. في هذه المرحلة سيتم رفض العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك من جهة، لأنها لن تلبي متطلبات رأس المال الخاص بك، والقيود على الرافعة المالية، والحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التذبذب. ويمكن الآن النظر في الاستراتيجيات التي لا تزال قائمة للمراجعة الخلفية. ومع ذلك، قبل هذا ممكن، من الضروري النظر في واحدة معايير الرفض النهائي - أن من البيانات التاريخية المتاحة التي لاختبار هذه الاستراتيجيات. الحصول على البيانات التاريخية في الوقت الحاضر، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية هو كبير. وبغية الحفاظ على قدرتها على المنافسة، يستثمر كل من جانب الشراء (الصناديق) وجانب البيع (المصارف الاستثمارية) بكثافة في بنيتها التحتية التقنية. ومن الضروري النظر في أهميته. على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب، ودقة ومتطلبات التخزين. سأحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها. لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك أنا لن تكون قادرة على أن أقول كل شيء في هذه المقالة. ومع ذلك، سوف أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول. في القسم السابق قمنا بإعداد خطة استراتيجية سمحت لنا برفض استراتيجيات معينة بناء على معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا. في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية. الاعتبارات الرئيسية (وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة) هي تكاليف البيانات، ومتطلبات التخزين ومستوى الخبرة الفنية الخاصة بك. ونحتاج أيضا إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي يفرضها كل نوع من أنواع البيانات علينا. لنبدأ من خلال مناقشة أنواع البيانات المتاحة والقضايا الرئيسية التي سوف نحتاج إلى التفكير فيها: البيانات الأساسية - وهذا يشمل بيانات حول اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وإجراءات الشركات (أرباح الأسهم، وتقسيم الأسهم) ، وحسابات الشركات، وأرقام الأرباح، وتقارير المحاصيل، وبيانات الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. وكثيرا ما تستخدم هذه البيانات لتقييم الشركات أو الأصول الأخرى على أساس أساسي، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهي لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية. ويمكن أن تكون البيانات الأساسية التاريخية الأخرى طويلة الأجل مكلفة للغاية. وغالبا ما تكون متطلبات التخزين غير كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة آلاف الشركات في آن واحد. بيانات الأخبار - بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة. وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، مشاركات المدونات الصغيرة (تويت) والتحرير. وغالبا ما تستخدم تقنيات التعلم الآلي مثل المصنفات لتفسير المشاعر. هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في وسائل الإعلام. تم تصميم أحدث قواعد بيانات تخزين نوسقل لتخزين هذا النوع من البيانات النوعية وغير المهيكل. بيانات أسعار الأصول - هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكمية. وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول. أما األسهم) األسهم (، والمنتجات ذات الدخل الثابت) السندات (، والسلع وأسعار صرف العمالت األجنبية فتدخل جميعها ضمن هذه الفئة. وغالبا ما تكون البيانات التاريخية اليومية واضحة للحصول على فئات الأصول البسيطة، مثل الأسهم. ومع ذلك، بمجرد إدراج الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالة، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك بيانات السلاسل الزمنية متطلبات تخزين كبيرة خاصة عند النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية - الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غرابة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا. وبالتالي لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع بنية قاعدة البيانات التي يمكن استيعابها. ويجب إيلاء اهتمام كبير لتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات لمختلف الأدوات المالية. وسوف نناقش الوضع باستفاضة عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد المقبلة. التردد - كلما زاد تكرار البيانات، زادت التكاليف ومتطلبات التخزين. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد المنخفض، غالبا ما تكون البيانات اليومية كافية. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات الترددات العالية، قد يكون من الضروري الحصول على بيانات على مستوى القراد، وحتى نسخ تاريخية لبعض بيانات دفتر تبادل التبادل التجاري. تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات هو مكثف من الناحية التكنولوجية للغاية ومناسبة فقط لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة قوية. المعايير المرجعية - غالبا ما تقارن الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس معياري. ويتجلى ذلك عادة كسلسلة زمنية مالية إضافية. وبالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا المؤشر مرجعا وطنيا، مثل مؤشر SP500 (الولايات المتحدة) أو مؤشر FTSE100 (المملكة المتحدة). وبالنسبة لصندوق الدخل الثابت، من المفيد مقارنتها بسلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت. والمعدل الخالي من المخاطر (أي سعر الفائدة المناسب) هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع. جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري البحث بناء على إستراتيجيتك الخاصة، إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام باستراتيجيتك خارجيا. التكنولوجيا - تتكدس التكنولوجيا وراء مركز تخزين البيانات المالية معقدة. هذه المادة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد. ومع ذلك، فإنه مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (ردبس)، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو محرك تخزين الوثائق (أي نوسقل). يتم الوصول إلى هذا عن طريق التعليمات البرمجية تطبيق منطق الأعمال التي تستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية، مثل ماتلاب، R أو إكسيل. في كثير من الأحيان يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C، C، جافا أو بايثون. سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذه البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عن طريق خوادم الإنترنت. وقد جعلت منتجات مثل أمازون ويب سيرفيسز هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، لكنها سوف لا تزال تتطلب خبرة فنية كبيرة لتحقيق بطريقة قوية. وكما يمكن ملاحظته، بمجرد تحديد استراتيجية من خلال خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من البيانات التاريخية. قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تستند فقط إلى اعتبارات البيانات التاريخية. هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب. لا تقلل من شأن صعوبات إنشاء مركز بيانات قوي لأغراض باكتستينغ الخاصة بك لا أريد أن أقول، ومع ذلك، أن العديد من منصات باكتستينغ يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا - بتكلفة. وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية والتحسين. أدوات مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة. ومع ذلك، رأيي الشخصي هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من المكدس لبائعي البرامج. أنا أفضل استراتيجيات التردد العالي بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر بالغ الأهمية. الآن بعد أن ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء في تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ. وسيكون هذا الموضوع موضوع مقالات أخرى، حيث أنه مجال واسع من النقاش